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什么是信用计量法
信用计量法是以风险值(VAR)为核心的动态量化风险管理系统。它集计算机技术、计量经济学、统计学和管理工程系统知识于一体,从证券组合、贷款组合的角度,全方位衡量信用风险。该方法是基于借款人的信用评级、次年评级发生变化的概率（评级转移矩阵）、违约贷款的回收率、债券市场上的信用风险价差计算出贷款的市场价值及其波动性，进而得出个别贷款和贷款组合的VAR值。分析的面广,包括证券、贷款、信用证、贷款承诺、衍生工具、应收帐款等方面的信用风险的估测。具体操作是依据与动态信用事件(信用等级的变迁,违约等)相关的基本风险来估测集中信用风险的风险值。集中信用风险值是指在未来一定时间内,因信用事件引起证券或贷款组合资产价值的潜在变化量。风险管理者依据这一风险值调整头寸和决策以防范损失。
来源：信用中国 , |
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